Análisis de Forex

Estadísticos Descriptivos del Par GBP/USD. Parte III. Velas I. Cuerpo y Sombras

22.01.2024 08:06


La estadística es una herramienta valiosa a partir de la cual se puede trazar una estrategia en conjunto a la gestión de riesgo desde una formación o punto determinado (llámese este, patrón de vela o chartista, hora determinada, día de la semana, nivel de precio o cualquier otro), pudiendo un trader ser exitoso de diferentes maneras, el hecho es que, indistintamente del patrón seleccionado este tendrá una probabilidad de acierto histórica con sus desviaciones del promedio y una probabilidad de acierto prospectiva con su equivalencia o desviación del promedio histórico, entonces, no existe ninguna estrategia de trading u operación que esté exenta de posibilidad o probabilidad.

Las velas, son formaciones utilizadas para representar el precio en los gráficos que involucran el desplazamiento de la cotización del activo en el tiempo, siendo las velas japonesas la forma más comúnmente utilizada para representar el precio, similar a la de una barra, enmarcada por cuatro precios de cotización de un activo en un marco de tiempo determinado (precio de apertura, precio máximo, precio mínimo y precio de cierre), que definen la conformación de sus partes, el cuerpo y las sombras de la vela (sombra alcista y sombra bajista). Forma que ha permitido la clasificación de las velas pudiendo distinguir patrones que pueden ser utilizados por el trader en el análisis del mercado de un activo y la toma de decisiones dentro de su sistema o estrategia de trading, entre otras cosas.

El artículo, resume algunos descriptivos del cuerpo y sombras de vela para el par libra dólar de los últimos 31 años, según los efectos de tiempo, década (Déc), año (Año), horario (HI: horario de invierno y HV: horario de verano), mes (Mes) y día de la semana DSm, además del efecto de dirección del cuerpo de la vela, vela bajista (VBaj), vela alcista (VAlc), y el efecto del tipo de vela a partir de las velas comúnmente conocidas.

Se utilizaron cinco tipos de velas definidas de la siguiente manera: 1) vela común (VCm), vela regular fuera de la definición de los otros cuatro tipos de velas; 2) vela peonza (VPz ), vela de cuerpo pequeño, con longitud menor o igual a 31 pips y al 23 % del rango de la sesión, cuya sombra alcista y bajista son de igual o mayor longitud que el cuerpo de la vela; 3) vela marubozu (VMz), vela sin sombra donde el cuerpo de la vela representa el 100 % del rango diario; 4) vela marubozu abierta (VMza), aquella vela donde el cuerpo tiene una longitud igual o mayor que el 85 % y menor que el 100 % del rango diario, cuya sombra única (bajista o alcista), es menor en su longitud que el 15 % del rango diario y 5) vela doji (VDj), vela con cuerpo de cero pips, donde el precio de apertura y de cierre es igual.

Visto los valores en pips, se continuará hablando sobre las velas y sus componentes, cuerpo y sombras en valor relativo, determinado con respecto al rango diario (RD) o de sesión. El valor relativo promedio ± DS del cuerpo de la barra para el cable es de 43,49 ± 24,90 %, con valores que van desde el 0 % hasta el 99,53 %. El valor medio relativo ± DS de las sombras representa el 28,23 ± 18,96 y 28,33 ± 19,37 % del RD, para la SAlc y SBaj respectivamente con valores que fluctúan desde el 0 % hasta el 96,25 % para la SAlc y 95,83 % para la SBaj. El cuerpo de vela promedio relativo, es similar estadísticamente durante las dos últimas décadas y lo que va de esta, difiriendo únicamente la década de 1990-1999, donde el cuerpo de vela en promedio tan solo representaba el 38,26 ± 23,6 % del rango diario, década desde la cual el valor relativo del cuerpo de la vela se ha incrementado hasta alcanzar un valor promedio ± DS de 45,8 ± 25,65 % para la década actual (gráfico 1).

Cuadro 1.Cuadro 2.

El valor relativo promedio ± DS para la SAlc y la SBaj, es de 34,44 ± 27,84 % y de 35,59 ± 32,61 % con medianas de 28,0 y 28,8 respectivamente, los cuales resultan estadísticamente similares en la prueba de medias pareadas. El valor promedio de la SAlc ha variado en las décadas entre 29,95 y 26,36 %, mientras que el promedio de la SBaj se ha movido entre 31,53 y 25,77 %, siendo la década 1990-1999 la de mayores sombras (gráfico 2), observándose una ligera tendencia a la disminución del valor relativo de las sombras, mostrando la década en curso los menores valores promedio de sombras con los mayores coeficientes de variación.

Gráfico 1.

En general la sumatoria de las sombras de la vela para el par libra dólar, es mayor al cuerpo de las mismas, representando estas 56,51 % de la longitud del RD. Al realizar la distribución de frecuencia del valor relativo del cuerpo de la vela (en 10 intervalos de clase), se observa que el intervalo que contiene el promedio del cuerpo de la vela (marcado con un óvalo verde en el gráfico) presenta la mayor frecuencia relativa (FrR), de 13,1 % y que la FrR acumulada (FrRA) para el mismo es de 58,3 % de los casos (gráfico 3), encontrándose que el valor de la mediana relativa del cuerpo de vela del cable se corresponde con el 43;32 % del RD, cuyo IC respectivo presenta una FrR de 11,9 % y un FrRA de 45,2 %.

En cuanto a los años se logra observar una línea de tendencia promedio que se muestra alcista con un R2= 0,6088 para el cuerpo de la vela relativo, con respecto a la década inicial del estudio (1990-1999), presentándose sin mayores cambios (plana), durante la última década y lo que va de esta (gráfico 3). En general el promedio del valor relativo del cuerpo de las velas es un dato más estable, es decir, con cambios de menores proporciones a través de los años que las otras variables descritas hasta ahora. Las sombras de las velas para los años proporcionalmente al cuerpo son similares entre sí en promedio, siendo estas menores a las observadas durante la década 1990-1999, donde las sombras representaron del 55 al 65 % del RD, aun habiendo descendido el promedio siempre ha estado por encima del 50 % del RD (gráfico 4). Los años con mayores sombras en promedio medidas en pips son el 2008 y 2009, donde se observan valores promedio ± DS para la SAlc y SBaj de 58,36 ± 53,85 y 58,11 ± 61,21; 54,28 ± 42,13 y 64,98 ± 50,07 respectivamente, aun así, no son los años que presentan las mayores sombras en proporción al RD, proporcionalmente se mantienen por debajo del promedio, con excepción de la SBaj para el año 2009 que superó al promedio con un valor de 30,94 ± 21,18 % (gráfico 4).

Gráfico 2.Gráfico 3.Gráfico 4.Gráfico 5.

En cuanto al mes, al horario y al día de la semana, el promedio del cuerpo y sombras de la vela reflejan la variación que se puede ver a través de las décadas, sin diferencias marcadas o significativas entre ellos. Siendo el promedio ± DS del cuerpo de la vela para el HI de 43,59 ± 24,96 % y el de la SAlc y la SBaj de 28,28 ± 18,88 y de 28,18 ± 19,39 % respectivamente (cuadro 3), mientras que para el HV es de 43,39 ± 24,85 y de 28,18 ± 19,04 28,47 ± 19,45 para el cuerpo de vela, SAlc y SBaj respectivamente. Tampoco se observan diferencias marcadas para los valores promedios relativos del cuerpo de la vela y sombras para el mes (gráfico 5) y los días de la semana (cuadro 4).

Cuadro 3.Cuadro 4.

Para terminar, el cuerpo promedio de las velas diarias del par libra dólar es de 63,48 ± 59,00 pips, lo que representa el 43,49 ± 24,90 % del RD, siendo las sombras en promedio el 55,30 % del rango de sesión, aun así, el cuerpo de la vela abarca el 65 % o más del rango diario en el 25 % de las observaciones, no alcanzando nunca el 100 % en el histórico analizado (máximo observado de 98,53 %). El cuerpo de la vela muestra una ligera tendencia promedio anual al aumento con un R2= 0,6088 en proporción al RD, pasando desde 37,9 % a un 46,4% desde la década 1990-1999 a lo estudiado de la actual, con la consecuente disminución de las sombras. En cuanto a la dirección de la vela y sus sombras se observa que los promedios en pips de la SAlc y SBaj, son similares sin diferencia significativa entre ellos, tanto en velas bajistas como en velas alcistas. El efecto año, horario y día de la semana no muestra variaciones significativas en el valor relativo promedio del cuerpo de la vela y sus sombras, entendiendo que la medida es proporcional al RD, el cual varía y que su medida de movimiento es en pips y no en porcentaje, se observa que el cuerpo de la vela y sus sombras han sido variables más estables, en el sentido de que han manifestado menor variación en el tiempo con respecto al RD, y estas en conjunto muestran menores cambios en comparación al volumen de tick. En la siguiente parte de este artículo se escribirá sobre la frecuencia y continuidad de los tipos de velas.

Nota.
Ejemplo para citar este artículo:
Bibliografía:
Rodríguez-Urbina, J. 2023. Estadísticos Descriptivos del Par . Parte III. Velas, Cuerpo y Sombras. Articulo web, Año de la consulta. www.https// (dirección web de la página del artículo).
Citas:
Rodríguez-Urbina, 2023.

Estadísticos Descriptivos del Par GBP/USD. Parte III. Velas, Cuerpo y Sombras © 2023 by Rodríguez-Urbina José Félix is licensed under CC BY-NC-ND 4.0



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