Opinión y análisis de Bolsa

Las acciones suben mientras el VIX sigue desplomándose

08.11.2022 12:06


Las acciones cerraron la jornada del lunes al alza, tras la subida del viernes. El rendimiento fue más elevado en todos los ámbitos y el dólar volvió a debilitarse. Aun así, el fue capaz de generar un repunte de aproximadamente el 1 %. El mercado parece estar recuperando algunas de las pérdidas de la semana pasada debido a un continuo descenso de la volatilidad implícita a largo plazo y al debilitamiento del dólar.

Pero la concentración de la volatilidad implícita del ETF SPY sigue acumulándose de cara a la fecha de vencimiento del 11 de noviembre.

 

Volatility Chart

De nuevo, esto es una señal de que el mercado está asignando mucho riesgo al informe del IPC. En lugar de comprar coberturas a más largo plazo, los traders se centran en el «día de riesgo», por lo que el ha caído de forma constante. Tal vez la postura es la de protegerse para tal día y preocuparse después por lo que venga más adelante.

 

VIX 1-Hr Chart

ETF TLT

El ETF TLT ha vuelto a verse zarandeado, y la relación entre el SPY y el TLT ha vuelto al extremo superior del rango. Esto indica que las acciones están sobrevaloradas con respecto a los bonos y, cuanto más suba esta relación, más probable será que las acciones reviertan su rumbo con fuerza.

SPY/TLT Daily Chart
 

SPYG-SPYV

La relación crecimiento-valor se está acercando a máximos de 2019, lo que indica que el reajuste está casi terminado o que lo peor está por llegar. Pero el reseteo no ha terminado todavía.

 

SPYG/SPYV Daily Chart

Tesla (NASDAQ:)

Tesla vivió una jornada infame cayendo un 5% y cerrando por debajo del nivel de soporte en 209 dólares. Ha sido un desplome importante, ya que ese nivel de 200-205 dólares había aguantado muy bien durante varias semanas, y el hecho de que se haya traspasado hoy sugiere que a las acciones les esperan más caídas, posiblemente hasta los 181 dólares.

 

Tesla Daily Chart

Goldman Sachs (NYSE:)

Goldman Sachs ha sido uno de los valores que ha liderado la subida del tras los resultados. No entiendo el proceso mental aquí. Lo interesante de Goldman es que el VIX de Goldman se ha desplomado, y la acción del precio parece una cobertura de posiciones cortas. Deberíamos averiguar pronto si la cobertura de posiciones cortas es la razón porque el VIX de Goldman está bastante cerca del fondo del rango.

 

Goldman Sachs Daily ChartGoldman Sachs Daily Chart

McDonald’s (NYSE:)

Por último, McDonald’s registró ayer nuevos máximos históricos, lo que resulta sorprendente en este entorno. Pero, ¿qué nos dice eso sobre la inflación después de que la empresa informara de unas ventas del 9,5% en el tercer trimestre frente a las estimaciones del 5,8%? Probablemente nada bueno en lo que respecta a la inflación.

Mcdonalds Daily Chart



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